Сравнение SSFI с HYBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).
SSFI и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSFI - это активно управляемый фонд от Day Hagan. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SSFI и HYBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSFI и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | -0.10% | 6.62% | -3.55% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.31% | 6.97% | -0.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SSFI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 0.31%.
SSFI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSFI и HYBI
SSFI берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии HYBI в 0.68%.
Доходность на риск
SSFI vs. HYBI — Ранг доходности на риск
SSFI
HYBI
Сравнение SSFI c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSFI | HYBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.33 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.01 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.49 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 12.04 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSFI | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.33 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.88 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между SSFI и HYBI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFI и HYBI
Дивидендная доходность SSFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности HYBI в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | 3.38% | 3.51% | 3.64% | 3.97% | 1.87% | 0.71% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.37% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSFI и HYBI
Максимальная просадка SSFI за все время составила -16.07%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFI и HYBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSFI | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -4.68% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -3.07% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.96% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -0.66% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.63% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFI и HYBI
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SSFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSFI | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.14% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.44% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 5.56% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 5.10% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 5.10% | +0.71% |