Сравнение SSFI с GLDB
SSFI (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. SSFI is actively managed, while GLDB is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SSFI charges 0.81%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности SSFI и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSFI показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -22.16%.
SSFI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -20.84%
- С начала года
- -22.16%
- 6 месяцев
- -23.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSFI и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | 1.00% | -0.21% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -22.16% | -3.56% |
Correlation
The correlation between SSFI and GLDB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSFI vs. GLDB — Ранг доходности на риск
SSFI
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SSFI c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSFI | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSFI и GLDB
Максимальная просадка SSFI за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки GLDB в -38.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFI и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSFI | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -38.30% | +22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -38.05% | +36.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -15.04% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFI и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSFI | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 40.36% | -36.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 40.36% | -34.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 40.36% | -34.61% |
Сравнение комиссий SSFI и GLDB
SSFI берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFI и GLDB
Дивидендная доходность SSFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности GLDB в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | 3.34% | 3.51% | 3.64% | 3.97% | 1.87% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
SSFI and GLDB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.81% for SSFI.
SSFI has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.24% for GLDB.
They also come from different issuers: Day Hagan and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.81% for SSFI and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для SSFI и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор