PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDWX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDWX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

SSDWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDWX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDWX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund		-1.43%21.16%12.53%19.24%-19.20%13.74%19.62%25.85%-8.11%21.45%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SSDWX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SSDWX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.35% против 3.73% соответственно.

SSDWX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.84%
1 год
19.27%
3 года*
14.50%
5 лет*
7.05%
10 лет*
10.35%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2060 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с SSDWX:
SSDWX с TRLGXSSDWX с SPYSSDWX с VINIXSSDWX с FCNTXSSDWX с VOOSSDWX с VTTSXSSDWX с MGRDX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с AAETX

Сравнение комиссий SSDWX и FRAMX

SSDWX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

SSDWX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDWX
Ранг доходности на риск SSDWX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDWX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDWX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDWX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDWX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDWX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDWXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.64

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.30

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.22

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

8.81

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDWX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDWX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDWX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDWXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.64

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Корреляция

Корреляция между SSDWX и FRAMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDWX и FRAMX

Дивидендная доходность SSDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund		4.55%4.48%4.11%2.73%4.23%4.05%2.02%3.26%6.40%2.88%2.71%3.23%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SSDWX и FRAMX

Максимальная просадка SSDWX за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDWX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDWXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.88%

-33.94%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-3.45%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-16.31%

-11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.88%

-16.31%

-13.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-2.47%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.86%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.87%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDWX и FRAMX

State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SSDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDWXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.14%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

2.95%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

4.64%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

5.22%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

4.48%

+10.34%