Сравнение SSDOX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
SSDOX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SSDOX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSDOX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDOX State Street Target Retirement 2055 Fund | -1.36% | 21.02% | 12.37% | 19.35% | -19.27% | 13.32% | 19.62% | 25.62% | -7.91% | 19.22% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SSDOX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции SSDOX превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 10.09% против 6.43% соответственно.
SSDOX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.09%
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDOX и VTWNX
SSDOX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSDOX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
SSDOX
VTWNX
Сравнение SSDOX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDOX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.63 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.34 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.34 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 9.54 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDOX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SSDOX и VTWNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDOX и VTWNX
Дивидендная доходность SSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности VTWNX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDOX State Street Target Retirement 2055 Fund | 4.92% | 4.85% | 4.45% | 2.99% | 4.97% | 4.39% | 3.03% | 6.02% | 5.38% | 0.44% | 1.71% | 2.03% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок SSDOX и VTWNX
Максимальная просадка SSDOX за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDOX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSDOX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.85% | -42.16% | +12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -4.50% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -19.38% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -19.38% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -3.26% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -4.83% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.10% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDOX и VTWNX
State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SSDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSDOX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 2.73% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 3.95% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 6.39% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 7.39% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 8.27% | +6.50% |