Сравнение SSDDX с ELFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Elfun Trusts (ELFNX).
SSDDX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности SSDDX и ELFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSDDX и ELFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | -1.39% | 19.92% | 11.80% | 18.48% | -18.97% | 13.08% | 19.28% | 25.41% | -7.95% | 19.14% |
ELFNX Elfun Trusts | -6.72% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -3.25% | 25.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SSDDX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции SSDDX уступали акциям ELFNX по среднегодовой доходности: 9.80% против 15.18% соответственно.
SSDDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 9.80%
ELFNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDDX и ELFNX
И SSDDX, и ELFNX имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSDDX vs. ELFNX — Ранг доходности на риск
SSDDX
ELFNX
Сравнение SSDDX c ELFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDDX | ELFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.87 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.34 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.43 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 5.34 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDDX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.87 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SSDDX и ELFNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDDX и ELFNX
Дивидендная доходность SSDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности ELFNX в 10.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | 6.76% | 6.67% | 4.90% | 3.56% | 5.36% | 4.88% | 4.04% | 6.21% | 5.00% | 0.43% | 1.72% | 1.87% |
ELFNX Elfun Trusts | 10.58% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
Просадки
Сравнение просадок SSDDX и ELFNX
Максимальная просадка SSDDX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDDX и ELFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSDDX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -50.28% | +21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -11.48% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -26.39% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -32.44% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -8.78% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -7.65% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.06% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDDX и ELFNX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) составляет 5.07%, в то время как у Elfun Trusts (ELFNX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SSDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSDDX | ELFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.49% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 10.01% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 18.56% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 17.92% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 18.38% | -4.16% |