PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDDX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSDDX с FITLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSDDX (State Street Target Retirement 2045 Fund) and FITLX (Fidelity US Sustainability Index Fund) are both mutual funds - SSDDX is a Target Retirement Date fund managed by State Street, while FITLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, SSDDX returned 8.00%/yr vs 13.74%/yr for FITLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SSDDX charges 0.18%/yr vs 0.11%/yr for FITLX.

Доходность

Сравнение доходности SSDDX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSDDX показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью 9.39%.

SSDDX

1 день
-0.54%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.67%
1 год
24.44%
3 года*
17.26%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.75%

FITLX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.77%
1 год
27.50%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSDDX и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDDX
State Street Target Retirement 2045 Fund		10.31%19.92%11.80%18.48%-18.97%13.08%19.28%25.41%-7.95%10.30%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		9.39%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%

Correlation

The correlation between SSDDX and FITLX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г.

0.91

The correlation between SSDDX and FITLX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2045 Fund

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с SSDDX:
SSDDX с VIGIXSSDDX с ^GSPCSSDDX с SSSYXSSDDX с SSBWXSSDDX с ELFTXSSDDX с FRAMXSSDDX с VTIVX
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX

Доходность на риск

SSDDX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDDX
Ранг доходности на риск SSDDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDDX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDDX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDDXFITLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.16

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.02

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.48

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

10.77

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDDX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDDX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDDX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDDXFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.16

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.82

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SSDDX и FITLX

Максимальная просадка SSDDX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDDX и FITLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSDDXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-34.35%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-11.15%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-19.99%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.80%

-26.91%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.42%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.07%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.56%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDDX и FITLX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) составляет 3.26%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что SSDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSDDXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.68%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

9.82%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

12.81%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

17.58%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

19.10%

-4.84%

Сравнение комиссий SSDDX и FITLX

SSDDX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDDX и FITLX

Дивидендная доходность SSDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности FITLX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.01%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%
SSDDX
State Street Target Retirement 2045 Fund		6.05%6.67%4.90%3.56%5.36%4.88%4.04%6.21%5.00%0.43%1.72%1.87%

Часто задаваемые вопросы

SSDDX and FITLX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITLX has higher volatility (3.68%) compared to SSDDX (3.26%). In terms of maximum drawdown, SSDDX dropped -29.22% vs FITLX's -34.35%.

SSDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSDDX и FITLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор