PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDDX с SSAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSDDX с SSAQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SSDDX (State Street Target Retirement 2045 Fund) and SSAQX (State Street U.S. Core Equity Fund) are both mutual funds - SSDDX is a Target Retirement Date fund managed by State Street, while SSAQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street. Over the past 5 years, SSDDX returned 7.55%/yr vs 8.34%/yr for SSAQX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SSDDX charges 0.18%/yr vs 0.16%/yr for SSAQX.

Доходность

Сравнение доходности SSDDX и SSAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSDDX показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у SSAQX с доходностью 4.61%.

SSDDX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.66%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.05%
1 год
21.17%
3 года*
16.50%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.96%

SSAQX

1 день
0.04%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.61%
6 месяцев
3.56%
1 год
18.59%
3 года*
13.06%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSDDX и SSAQX

2026 (YTD)20252024202320222021
SSDDX
State Street Target Retirement 2045 Fund		8.92%19.92%11.80%18.48%-18.97%5.82%
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		4.61%17.43%5.04%28.87%-18.27%12.02%

Correlation

The correlation between SSDDX and SSAQX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г.

0.91

The correlation between SSDDX and SSAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2045 Fund

State Street U.S. Core Equity Fund

Часто сравнивают с SSDDX:
SSDDX с FITLXSSDDX с VIGIXSSDDX с ^GSPCSSDDX с SSSYXSSDDX с SSBWXSSDDX с ELFTXSSDDX с FRAMX
Часто сравнивают с SSAQX:
SSAQX с VOOSSAQX с FELCSSAQX с VUGSSAQX с FDGFXSSAQX с FZROXSSAQX с VTISSAQX с GINDX

Доходность на риск

SSDDX vs. SSAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDDX
Ранг доходности на риск SSDDX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDDX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SSAQX
Ранг доходности на риск SSAQX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAQX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAQX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAQX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAQX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDDX c SSAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSDDXSSAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.49

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.07

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.75

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

7.34

+3.19

SSDDX vs. SSAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDDX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSAQX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDDX и SSAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSDDX и SSAQX

Максимальная просадка SSDDX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки SSAQX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDDX и SSAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSDDXSSAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-31.70%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-10.74%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-31.70%

+18.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.80%

-31.70%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-3.23%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-8.01%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.56%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDDX и SSAQX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) составляет 4.63%, в то время как у State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что SSDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSDDXSSAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.89%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.10%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

12.67%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

18.96%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

18.86%

-4.61%

Сравнение комиссий SSDDX и SSAQX

SSDDX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SSAQX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDDX и SSAQX

Дивидендная доходность SSDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности SSAQX в 11.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		11.49%12.02%0.00%3.83%9.83%13.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSDDX
State Street Target Retirement 2045 Fund		6.12%6.67%4.90%3.56%5.36%4.88%4.04%6.21%5.00%0.43%1.72%1.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SSDDX and SSAQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSAQX has higher volatility (4.89%) compared to SSDDX (4.63%). In terms of maximum drawdown, SSDDX dropped -29.22% vs SSAQX's -31.70%.

SSDDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSDDX и SSAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор