PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDDX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDDX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и S&P 500 Index (^GSPC).

SSDDX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDDX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDDX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDDX
State Street Target Retirement 2045 Fund		-1.39%19.92%11.80%18.48%-18.97%13.08%19.28%25.41%-7.95%19.14%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SSDDX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции SSDDX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.80% против 12.29% соответственно.

SSDDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.71%
1 год
17.78%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.58%
10 лет*
9.80%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2045 Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SSDDX:
SSDDX с FITLXSSDDX с VIGIXSSDDX с SSBWXSSDDX с VTIVXSSDDX с FIKFXSSDDX с ELFTXSSDDX с FFGZX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SSDDX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDDX
Ранг доходности на риск SSDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDDX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.88

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.37

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.39

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

6.43

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDDX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDDX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDDX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDDX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.88

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Корреляция

Корреляция между SSDDX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SSDDX и ^GSPC

Максимальная просадка SSDDX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDDX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDDX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-56.78%

+27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.10%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.80%

-25.43%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.22%

-33.92%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-5.67%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-10.75%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.62%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDDX и ^GSPC

State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.07% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDDX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.29%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

9.55%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

18.33%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

16.90%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

18.04%

-3.82%