Сравнение SSCVX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCVX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCVX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 8.57% | 5.46% | 12.33% | 12.47% | -15.35% | 31.25% | 9.61% | 18.76% | -13.70% | 12.65% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCVX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 8.60% против 22.68% соответственно.
SSCVX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 8.60%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCVX и SHGTX
SSCVX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
SSCVX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
SSCVX
SHGTX
Сравнение SSCVX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCVX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.02 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.60 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 4.13 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 15.42 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCVX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.02 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.85 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SSCVX и SHGTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCVX и SHGTX
Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 10.10% | 10.96% | 20.45% | 6.56% | 4.62% | 6.64% | 6.45% | 0.12% | 7.59% | 13.50% | 6.18% | 12.44% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок SSCVX и SHGTX
Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCVX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -77.47% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -14.93% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -43.17% | +13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.87% | -43.17% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -7.51% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -25.06% | +13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.00% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCVX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) составляет 6.40%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCVX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 11.08% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 21.67% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 31.05% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 27.29% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 26.64% | -3.19% |