Сравнение SSCVX с PPVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX).
SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCVX и PPVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCVX и PPVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 5.82% | 5.46% | 12.33% | 12.47% | -15.35% | 31.25% | 9.61% | 18.76% | -13.70% | 12.65% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 2.19% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCVX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у PPVIX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям PPVIX по среднегодовой доходности: 8.32% против 10.28% соответственно.
SSCVX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.32%
PPVIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCVX и PPVIX
SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PPVIX в 0.96%.
Доходность на риск
SSCVX vs. PPVIX — Ранг доходности на риск
SSCVX
PPVIX
Сравнение SSCVX c PPVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCVX | PPVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.84 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.31 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 4.32 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCVX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.84 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SSCVX и PPVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCVX и PPVIX
Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности PPVIX в 8.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 10.36% | 10.96% | 20.45% | 6.56% | 4.62% | 6.64% | 6.45% | 0.12% | 7.59% | 13.50% | 6.18% | 12.44% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.69% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
Просадки
Сравнение просадок SSCVX и PPVIX
Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, примерно равная максимальной просадке PPVIX в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и PPVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCVX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -64.79% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -14.52% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -22.89% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.87% | -45.87% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -8.03% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -9.75% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.75% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCVX и PPVIX
Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCVX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.68% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 12.08% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 21.97% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 21.30% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 22.65% | +0.79% |