PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCVX с PPVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSCVX с PPVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSCVX (Columbia Select Small Cap Value Fund) and PPVIX (Principal SmallCap Value Fund II) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SSCVX returned 9.68%/yr vs 10.83%/yr for PPVIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SSCVX charges 1.28%/yr vs 0.96%/yr for PPVIX.

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и PPVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSCVX показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у PPVIX с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям PPVIX по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.83% соответственно.

SSCVX

1 день
1.61%
1 месяц
3.17%
С начала года
21.10%
6 месяцев
19.02%
1 год
36.19%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.68%

PPVIX

1 день
1.11%
1 месяц
0.63%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.83%
1 год
29.42%
3 года*
17.56%
5 лет*
9.40%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSCVX и PPVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		21.10%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		11.72%8.18%16.09%20.00%-9.20%32.00%3.61%23.19%-14.74%6.94%

Correlation

The correlation between SSCVX and PPVIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2004 г.

0.94

The correlation between SSCVX and PPVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

Principal SmallCap Value Fund II

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с DFSVSSCVX с SCHASSCVX с USBNXSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIX
Часто сравнивают с PPVIX:
PPVIX с VOOPPVIX с TQQQPPVIX с SPYPPVIX с PRVIXPPVIX с SACAXPPVIX с PTEAXPPVIX с BSCMX

Доходность на риск

SSCVX vs. PPVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PPVIX
Ранг доходности на риск PPVIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPVIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPVIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPVIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPVIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c PPVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCVXPPVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.92

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.82

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

3.46

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

11.90

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. PPVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPVIX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и PPVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCVXPPVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.92

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и PPVIX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, примерно равная максимальной просадке PPVIX в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и PPVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSCVXPPVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-64.79%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-9.21%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.22%

-22.89%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-22.89%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

-45.87%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.85%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-9.69%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.67%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и PPVIX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSCVXPPVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.88%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

10.84%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

16.63%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

21.13%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

22.64%

+0.82%

Сравнение комиссий SSCVX и PPVIX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PPVIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и PPVIX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности PPVIX в 7.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		7.95%8.88%20.81%3.11%11.81%15.05%0.76%0.88%26.50%6.37%5.98%11.97%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		9.05%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SSCVX and PPVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSCVX has higher volatility (4.75%) compared to PPVIX (3.88%). In terms of maximum drawdown, SSCVX dropped -65.34% vs PPVIX's -64.79%.

SSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSCVX и PPVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор