PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с VSGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		-3.91%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у VSGIX с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 9.99% соответственно.

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%

VSGIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-2.46%
1 год
15.68%
3 года*
10.86%
5 лет*
1.70%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с ALMAXSSCPX с MSSCX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий SSCPX и VSGIX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SSCPX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.63

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.87

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

3.51

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGIX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между SSCPX и VSGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и VSGIX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности VSGIX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.56%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и VSGIX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-58.66%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-14.50%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-38.36%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-38.70%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-11.38%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-11.40%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.59%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и VSGIX

Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеют волатильность 7.50% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.60%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

15.12%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

24.20%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

23.49%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

22.88%

+0.02%