PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSCPX с VSGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSCPX (Saratoga Small Capitalization Portfolio) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SSCPX returned 11.22%/yr vs 11.85%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SSCPX charges 1.70%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность 21.31%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 18.73%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 11.22% против 11.85% соответственно.

SSCPX

1 день
1.22%
1 месяц
5.06%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.23%
1 год
34.86%
3 года*
17.90%
5 лет*
7.91%
10 лет*
11.22%

VSGAX

1 день
0.72%
1 месяц
6.06%
С начала года
18.73%
6 месяцев
18.15%
1 год
34.11%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.11%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSCPX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		21.31%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		18.73%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Correlation

The correlation between SSCPX and VSGAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.92

The correlation between SSCPX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с ALSRXSSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с ALMAX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO

Доходность на риск

SSCPX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXVSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.86

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.56

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.18

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

12.10

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.86

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.26

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и VSGAX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и VSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSCPXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-38.70%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.37%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.78%

-27.47%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-38.36%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-38.70%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-8.55%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.98%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и VSGAX

Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSCPXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.28%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

14.85%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

19.45%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

23.56%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

23.00%

-0.01%

Сравнение комиссий SSCPX и VSGAX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и VSGAX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности VSGAX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		7.43%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SSCPX and VSGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSCPX has higher volatility (5.77%) compared to VSGAX (5.28%). In terms of maximum drawdown, SSCPX dropped -53.65% vs VSGAX's -38.70%.

VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSCPX и VSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор