Сравнение SSCPX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCPX и VSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCPX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 1.17% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCPX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.45% соответственно.
SSCPX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.58%
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCPX и VSGAX
SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Доходность на риск
SSCPX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
SSCPX
VSGAX
Сравнение SSCPX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCPX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.85 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.39 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 5.55 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCPX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.85 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.52 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SSCPX и VSGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCPX и VSGAX
Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности VSGAX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 8.91% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок SSCPX и VSGAX
Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и VSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCPX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -38.70% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -14.50% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -38.36% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -38.70% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -7.52% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -8.63% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.62% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCPX и VSGAX
Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеют волатильность 8.57% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCPX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 8.86% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 15.70% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 24.52% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 23.56% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 22.94% | -0.01% |