PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с VLEOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		-1.31%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.66% соответственно.

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%

VLEOX

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.46%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.21%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с ALMAXSSCPX с BSCFX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO

Сравнение комиссий SSCPX и VLEOX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

SSCPX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.69

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

3.84

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLEOX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Корреляция

Корреляция между SSCPX и VLEOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и VLEOX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности VLEOX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.48%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и VLEOX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, примерно равная максимальной просадке VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-55.86%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-10.86%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-30.68%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-35.30%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-10.58%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-9.52%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.96%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и VLEOX

Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.26%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

11.83%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

19.58%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

19.24%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

19.93%

+2.97%