Сравнение SSCPX с SLCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX).
SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCPX и SLCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCPX и SLCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 1.17% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | -13.55% | 22.74% | 40.67% | 38.79% | -28.77% | 32.60% | 28.67% | 51.18% | -0.28% | 30.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCPX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у SLCGX с доходностью -13.55%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям SLCGX по среднегодовой доходности: 9.58% против 17.48% соответственно.
SSCPX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.58%
SLCGX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -13.55%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCPX и SLCGX
SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии SLCGX в 1.34%.
Доходность на риск
SSCPX vs. SLCGX — Ранг доходности на риск
SSCPX
SLCGX
Сравнение SSCPX c SLCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCPX | SLCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.71 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.90 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 3.04 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCPX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.71 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SSCPX и SLCGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCPX и SLCGX
Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности SLCGX в 16.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 8.91% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 16.00% | 13.83% | 23.77% | 7.53% | 7.55% | 23.16% | 8.91% | 31.50% | 25.22% | 5.81% | 23.83% | 10.21% |
Просадки
Сравнение просадок SSCPX и SLCGX
Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки SLCGX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и SLCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCPX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -71.04% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -18.18% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -31.13% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -31.16% | -12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -15.25% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -23.00% | +12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.38% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCPX и SLCGX
Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCPX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 6.60% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 13.39% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 23.33% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 21.66% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 21.97% | +0.96% |