Сравнение SSCPX с SLCGX
SSCPX (Saratoga Small Capitalization Portfolio) and SLCGX (Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio) are both mutual funds - SSCPX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Saratoga, while SLCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Saratoga. Over the past 10 years, SSCPX returned 11.22%/yr vs 19.62%/yr for SLCGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSCPX charges 1.70%/yr vs 1.34%/yr for SLCGX.
Доходность
Сравнение доходности SSCPX и SLCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSCPX показывает доходность 21.31%, что значительно выше, чем у SLCGX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям SLCGX по среднегодовой доходности: 11.22% против 19.62% соответственно.
SSCPX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 21.31%
- 6 месяцев
- 19.23%
- 1 год
- 34.86%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 11.22%
SLCGX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам SSCPX и SLCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 21.31% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 3.44% | 22.74% | 40.67% | 38.79% | -28.77% | 32.60% | 28.67% | 51.18% | -0.28% | 30.32% |
Correlation
The correlation between SSCPX and SLCGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г. | 0.75 |
The correlation between SSCPX and SLCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSCPX vs. SLCGX — Ранг доходности на риск
SSCPX
SLCGX
Сравнение SSCPX c SLCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCPX | SLCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.21 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 3.73 | +7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCPX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.32 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.77 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.89 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SSCPX и SLCGX
Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки SLCGX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и SLCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSCPX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -71.04% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -18.18% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.78% | -24.17% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -31.13% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -31.16% | -12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.68% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -22.91% | +12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 5.87% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCPX и SLCGX
Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSCPX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.65% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 12.54% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 16.65% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 21.67% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 22.02% | +0.97% |
Сравнение комиссий SSCPX и SLCGX
SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии SLCGX в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCPX и SLCGX
Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности SLCGX в 13.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 13.37% | 13.83% | 23.77% | 7.53% | 7.55% | 23.16% | 8.91% | 31.50% | 25.22% | 5.81% | 23.83% | 10.21% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 7.43% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Часто задаваемые вопросы
SSCPX and SLCGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSCPX has higher volatility (5.77%) compared to SLCGX (3.65%). In terms of maximum drawdown, SSCPX dropped -53.65% vs SLCGX's -71.04%.
SSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSCPX и SLCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор