PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с SIBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSCPX с SIBPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSCPX (Saratoga Small Capitalization Portfolio) and SIBPX (Saratoga Investment Quality Bond Portfolio) are both mutual funds - SSCPX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Saratoga, while SIBPX is a Short-Term Bond fund managed by Saratoga. Over the past 5 years, SSCPX returned 7.91%/yr vs 1.10%/yr for SIBPX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SSCPX charges 1.70%/yr vs 1.54%/yr for SIBPX.

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и SIBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность 21.31%, что значительно выше, чем у SIBPX с доходностью -0.75%.

SSCPX

1 день
1.22%
1 месяц
5.06%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.23%
1 год
34.86%
3 года*
17.90%
5 лет*
7.91%
10 лет*
11.22%

SIBPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.11%
1 год
3.13%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSCPX и SIBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		21.31%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%9.49%
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		-0.75%6.50%0.78%2.90%-2.51%-1.73%3.34%3.84%-0.72%-0.13%

Correlation

The correlation between SSCPX and SIBPX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.06

The correlation between SSCPX and SIBPX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с ALSRXSSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с ALMAX
Часто сравнивают с SIBPX:
SIBPX с SBMIXSIBPX с SMICXSIBPX с SHPAXSIBPX с SAMIXSIBPX с SMBPXSIBPX с SIEPXSIBPX с STPAX

Доходность на риск

SSCPX vs. SIBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SIBPX
Ранг доходности на риск SIBPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBPX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c SIBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXSIBPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.80

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.19

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

0.95

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

2.86

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. SIBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SIBPX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и SIBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXSIBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.80

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и SIBPX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки SIBPX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и SIBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSCPXSIBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-5.57%

-48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-3.30%

-8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.78%

-4.28%

-23.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-4.83%

-22.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.08%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-1.71%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.10%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и SIBPX

Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSCPXSIBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

1.22%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

2.67%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

3.93%

+15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

3.36%

+18.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

2.75%

+20.24%

Сравнение комиссий SSCPX и SIBPX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии SIBPX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и SIBPX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности SIBPX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		2.04%2.24%2.31%1.54%0.14%1.39%0.58%0.99%1.21%1.03%0.00%0.00%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		7.43%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Часто задаваемые вопросы

SSCPX and SIBPX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSCPX has higher volatility (5.77%) compared to SIBPX (1.22%). In terms of maximum drawdown, SSCPX dropped -53.65% vs SIBPX's -5.57%.

SSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSCPX и SIBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор