PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с NEAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.21%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		7.37%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 7.37%.

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%

NEAIX

1 день
-3.89%
1 месяц
-9.47%
С начала года
7.37%
6 месяцев
10.73%
1 год
55.63%
3 года*
25.66%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с ALMAXSSCPX с BSCFX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий SSCPX и NEAIX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

SSCPX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.89

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.45

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

3.57

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

12.81

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.89

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.72

-0.36

Корреляция

Корреляция между SSCPX и NEAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и NEAIX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности NEAIX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.88%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и NEAIX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-35.93%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-13.98%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-35.93%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-11.55%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-8.73%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.89%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и NEAIX

Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 7.50%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

10.98%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

19.41%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

28.68%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

24.28%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

24.42%

-1.52%