PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCPX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCPX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCPX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCPX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, SSCPX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 9.58% против 20.60% соответственно.

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий SSCPX и DMCRX

SSCPX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии DMCRX в 1.38%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund

Доходность на риск

SSCPX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCPX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCPXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.06

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.60

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.73

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

12.46

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCPX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCPX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCPX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCPXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.06

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между SSCPX и DMCRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCPX и DMCRX

Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок SSCPX и DMCRX

Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCPXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-59.16%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-15.46%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-59.16%

+31.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-59.16%

+15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-10.79%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-20.35%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.62%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCPX и DMCRX

Текущая волатильность для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) составляет 8.57%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCPXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

12.40%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

23.15%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

31.42%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

39.55%

-17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

33.88%

-10.95%