PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCGX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCGX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

SSCGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCGX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCGX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCGX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund		-0.80%4.30%16.63%13.71%-23.11%-9.33%22.69%21.23%-5.23%18.38%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, SSCGX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции SSCGX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 6.24% против 7.97% соответственно.

SSCGX

1 день
3.93%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-1.25%
1 год
14.65%
3 года*
9.91%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
6.24%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SSCGX:
SSCGX с SCHGSSCGX с ASFYXSSCGX с BDJSSCGX с CMCIXSSCGX с CTSIXSSCGX с ECATSSCGX с FASGX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий SSCGX и VTMFX

SSCGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

SSCGX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SSCGX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCGX
Ранг доходности на риск SSCGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCGX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCGXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.34

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.94

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.73

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

8.12

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCGX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCGX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCGXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.34

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.73

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.88

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.82

-0.57

Корреляция

Корреляция между SSCGX и VTMFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCGX и VTMFX

Дивидендная доходность SSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCGX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund		10.55%10.47%7.05%0.00%0.05%1.75%0.00%3.29%17.03%0.34%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SSCGX и VTMFX

Максимальная просадка SSCGX за все время составила -71.03%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCGX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCGXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.03%

-28.49%

-42.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-6.82%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.84%

-17.40%

-29.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-21.87%

-24.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.27%

-4.00%

-17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.19%

-3.57%

-21.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

1.45%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCGX и VTMFX

SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCGXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

2.86%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

4.82%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

8.55%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

8.51%

+15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

9.10%

+14.53%