PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SSCGX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SSCGX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCGX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCGX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund
-0.80%4.30%16.63%13.71%-23.11%-9.33%22.69%21.23%-5.23%18.38%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SSCGX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SSCGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.24% против 16.95% соответственно.


SSCGX

1 день
3.93%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-1.25%
1 год
14.65%
3 года*
9.91%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
6.24%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий SSCGX и SCHG

SSCGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

SSCGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSCGX
Ранг доходности на риск SSCGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SSCGXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.76

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.24

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

3.71

+0.64

SSCGX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCGX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCGX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SSCGXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.57

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.79

-0.54

Корреляция

Корреляция между SSCGX и SCHG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCGX и SCHG

Дивидендная доходность SSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCGX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund
10.55%10.47%7.05%0.00%0.05%1.75%0.00%3.29%17.03%0.34%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SSCGX и SCHG

Максимальная просадка SSCGX за все время составила -71.03%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCGX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


SSCGXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.03%

-34.59%

-36.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-16.41%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.84%

-34.59%

-12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-34.59%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.27%

-12.51%

-8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.19%

-5.22%

-19.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.84%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCGX и SCHG

SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что SSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SSCGXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

6.77%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

12.54%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

22.45%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

22.31%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

21.51%

+2.12%