PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCGX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

SSCGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCGX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCGX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund		-0.80%4.30%16.63%13.71%-23.11%-9.33%22.69%21.23%-5.23%18.38%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, SSCGX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции SSCGX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 6.24% против 21.00% соответственно.

SSCGX

1 день
3.93%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-1.25%
1 год
14.65%
3 года*
9.91%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
6.24%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с SSCGX:
SSCGX с SCHGSSCGX с CMCIXSSCGX с CTSIXSSCGX с ECATSSCGX с FASGXSSCGX с KSCOXSSCGX с NASDX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий SSCGX и KSOAX

SSCGX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
SSCGX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

SSCGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCGX
Ранг доходности на риск SSCGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.32

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.64

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.41

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

0.67

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCGX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.32

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.57

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.82

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между SSCGX и KSOAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCGX и KSOAX

Дивидендная доходность SSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SSCGX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund		10.55%10.47%7.05%0.00%0.05%1.75%0.00%3.29%17.03%0.34%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSCGX и KSOAX

Максимальная просадка SSCGX за все время составила -71.03%, примерно равная максимальной просадке KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.03%

-70.21%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-24.40%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.84%

-33.28%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-47.11%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.27%

-10.22%

-11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.19%

-15.88%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

14.91%

-11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCGX и KSOAX

SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth Fund (SSCGX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что SSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

7.98%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

19.42%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

28.84%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

27.74%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

25.84%

-2.21%