PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCDX с NAESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSCDX с NAESX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSCDX (Sit Small Cap Dividend Growth Fund) and NAESX (Vanguard Small Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SSCDX returned 10.80%/yr vs 11.23%/yr for NAESX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SSCDX charges 1.35%/yr vs 0.17%/yr for NAESX.

Доходность

Сравнение доходности SSCDX и NAESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSCDX показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у NAESX с доходностью 14.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSCDX имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции NAESX немного впереди с 11.23%.

SSCDX

1 день
1.86%
1 месяц
0.00%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.19%
1 год
32.90%
3 года*
19.16%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.80%

NAESX

1 день
0.79%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.82%
1 год
29.50%
3 года*
17.17%
5 лет*
7.21%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSCDX и NAESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		16.85%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		14.87%8.71%12.83%19.35%-17.71%17.60%18.92%27.22%-9.44%16.10%

Correlation

The correlation between SSCDX and NAESX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2015 г.

0.96

The correlation between SSCDX and NAESX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Vanguard Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SDVGXSSCDX с SSMGXSSCDX с SIBAXSSCDX с GDGIXSSCDX с SNGVX
Часто сравнивают с NAESX:
NAESX с VSMAXNAESX с TISCXNAESX с VMGIXNAESX с VEVFXNAESX с SPYNAESX с ^GSPCNAESX с VBR

Доходность на риск

SSCDX vs. NAESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NAESX
Ранг доходности на риск NAESX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAESX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCDX c NAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCDXNAESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.93

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.73

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.49

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

12.88

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCDX vs. NAESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCDX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAESX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCDX и NAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCDXNAESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.93

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SSCDX и NAESX

Максимальная просадка SSCDX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки NAESX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCDX и NAESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSCDXNAESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-59.77%

+20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-8.98%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.99%

-25.28%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-28.19%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-41.82%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

0.00%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-11.82%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.43%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCDX и NAESX

Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что SSCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSCDXNAESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.41%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

11.72%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

16.27%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

20.72%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.60%

-0.90%

Сравнение комиссий SSCDX и NAESX

SSCDX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии NAESX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCDX и NAESX

Дивидендная доходность SSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности NAESX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		1.08%1.22%1.19%1.43%1.41%1.12%1.05%1.27%1.53%1.24%1.39%1.35%
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		1.83%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SSCDX and NAESX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSCDX has higher volatility (5.04%) compared to NAESX (4.41%). In terms of maximum drawdown, SSCDX dropped -38.79% vs NAESX's -59.77%.

SSCDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSCDX и NAESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор