PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCDX с LSSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCDX с LSSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX).

SSCDX управляется Sit. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. LSSCX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 13 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCDX и LSSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCDX и LSSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		3.52%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		0.75%5.31%10.89%19.39%-11.52%29.03%2.29%25.06%-16.81%10.01%

Доходность по периодам

С начала года, SSCDX показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у LSSCX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции SSCDX превзошли акции LSSCX по среднегодовой доходности: 9.84% против 8.71% соответственно.

SSCDX

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.13%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.65%
1 год
24.10%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.39%
10 лет*
9.84%

LSSCX

1 день
-0.79%
1 месяц
-9.73%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.12%
1 год
13.20%
3 года*
10.80%
5 лет*
6.49%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Loomis Sayles Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SDVGXSSCDX с SIBAXSSCDX с SDMGXSSCDX с SNGVXSSCDX с SSMGX
Часто сравнивают с LSSCX:
LSSCX с VSCIXLSSCX с AZBIXLSSCX с LSIOXLSSCX с LSSIXLSSCX с LSFIXLSSCX с LSHIXLSSCX с LSGBX

Сравнение комиссий SSCDX и LSSCX

SSCDX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии LSSCX в 0.90%.

SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SSCDX vs. LSSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LSSCX
Ранг доходности на риск LSSCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCDX c LSSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCDXLSSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.57

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.98

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.08

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

0.25

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCDX vs. LSSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCDX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа LSSCX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCDX и LSSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCDXLSSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.57

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между SSCDX и LSSCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCDX и LSSCX

Дивидендная доходность SSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности LSSCX в 17.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		2.13%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		17.37%17.50%10.71%20.30%12.74%19.01%8.04%8.65%17.43%12.58%8.27%11.35%

Просадки

Сравнение просадок SSCDX и LSSCX

Максимальная просадка SSCDX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки LSSCX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCDX и LSSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCDXLSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-54.28%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-14.43%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-25.10%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-44.65%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-9.89%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.61%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

6.62%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCDX и LSSCX

Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что SSCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCDXLSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.56%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.70%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

24.85%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

20.90%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

22.37%

-1.75%