Сравнение SSBWX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
SSBWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SSBWX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSBWX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | -0.07% | 15.92% | 9.76% | 15.66% | -17.17% | 10.75% | 17.27% | 22.52% | -6.23% | 16.05% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.38% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SSBWX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции SSBWX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.43% против 4.83% соответственно.
SSBWX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.43%
TDIFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSBWX и TDIFX
SSBWX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSBWX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
SSBWX
TDIFX
Сравнение SSBWX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSBWX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.10 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.62 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 6.71 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSBWX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.01 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SSBWX и TDIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSBWX и TDIFX
Дивидендная доходность SSBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | 6.91% | 6.91% | 6.16% | 4.11% | 5.78% | 6.18% | 4.92% | 6.65% | 5.24% | 0.46% | 1.75% | 2.11% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSBWX и TDIFX
Максимальная просадка SSBWX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBWX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSBWX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -12.21% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -2.61% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -12.21% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -12.21% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -1.67% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -1.77% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.85% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSBWX и TDIFX
State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что SSBWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSBWX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 1.49% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.74% | 2.32% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 4.33% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 5.89% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 5.05% | +6.27% |