Сравнение SSBWX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
SSBWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SSBWX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSBWX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | -0.72% | 15.92% | 9.76% | 15.66% | -17.17% | 10.75% | 17.27% | 22.52% | -6.23% | 16.05% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SSBWX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции SSBWX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.56% соответственно.
SSBWX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 8.36%
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSBWX и PPLIX
SSBWX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSBWX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
SSBWX
PPLIX
Сравнение SSBWX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSBWX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.52 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.38 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 6.63 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSBWX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SSBWX и PPLIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSBWX и PPLIX
Дивидендная доходность SSBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности PPLIX в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | 6.96% | 6.91% | 6.16% | 4.11% | 5.78% | 6.18% | 4.92% | 6.65% | 5.24% | 0.46% | 1.75% | 2.11% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок SSBWX и PPLIX
Максимальная просадка SSBWX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBWX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSBWX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -55.61% | +31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -11.42% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -26.85% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -32.67% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -5.96% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -8.35% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.37% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSBWX и PPLIX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) составляет 3.73%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SSBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSBWX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.80% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | 9.12% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 15.76% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 15.44% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 15.56% | -4.24% |