Сравнение SSBWX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
SSBWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SSBWX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSBWX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | -0.72% | 15.92% | 9.76% | 15.66% | -17.17% | 10.75% | 17.27% | 22.52% | -6.23% | 16.05% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SSBWX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции SSBWX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.55% соответственно.
SSBWX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 8.36%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSBWX и PLTZX
SSBWX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSBWX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
SSBWX
PLTZX
Сравнение SSBWX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSBWX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.99 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.52 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.38 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 6.66 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSBWX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.99 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.66 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SSBWX и PLTZX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSBWX и PLTZX
Дивидендная доходность SSBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBWX State Street Target Retirement 2030 Fund | 6.96% | 6.91% | 6.16% | 4.11% | 5.78% | 6.18% | 4.92% | 6.65% | 5.24% | 0.46% | 1.75% | 2.11% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок SSBWX и PLTZX
Максимальная просадка SSBWX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBWX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSBWX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -34.01% | +10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -11.51% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -26.79% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -34.01% | +10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -6.04% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -4.67% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.38% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSBWX и PLTZX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) составляет 3.73%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что SSBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSBWX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.97% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | 9.33% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 15.97% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 15.44% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 15.96% | -4.64% |