Сравнение SSBRX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
SSBRX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SSBRX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSBRX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 0.24% | 12.93% | 8.73% | 13.61% | -15.51% | 10.03% | 14.68% | 20.73% | -5.47% | 14.32% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SSBRX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции SSBRX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 7.51% против 4.81% соответственно.
SSBRX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 7.51%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSBRX и TDIFX
SSBRX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSBRX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
SSBRX
TDIFX
Сравнение SSBRX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSBRX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.47 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.07 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.47 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 6.12 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSBRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.96 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.00 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SSBRX и TDIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSBRX и TDIFX
Дивидендная доходность SSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 6.05% | 6.07% | 6.67% | 4.60% | 6.60% | 6.44% | 4.74% | 6.58% | 5.35% | 0.60% | 1.84% | 2.38% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSBRX и TDIFX
Максимальная просадка SSBRX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSBRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -12.21% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -2.84% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -12.21% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.96% | -12.21% | -9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.83% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -1.77% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.84% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSBRX и TDIFX
State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSBRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 1.51% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 2.32% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 4.34% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 5.89% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 5.05% | +4.78% |