PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBRX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSBRX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

SSBRX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SSBRX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSBRX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		0.24%12.93%8.73%13.61%-15.51%10.03%14.68%20.73%-5.47%14.32%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, SSBRX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции SSBRX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 7.51% против 3.95% соответственно.

SSBRX

1 день
1.04%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.69%
3 года*
10.00%
5 лет*
4.81%
10 лет*
7.51%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2025 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с SSBRX:
SSBRX с ^GSPCSSBRX с FXNAXSSBRX с VTTVXSSBRX с FFTWXSSBRX с ELFNXSSBRX с ELFTXSSBRX с FTLSX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий SSBRX и FFGZX

SSBRX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

SSBRX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBRX
Ранг доходности на риск SSBRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBRX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBRXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.65

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.33

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.23

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

9.26

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBRX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBRX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBRXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.90

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.86

-0.17

Корреляция

Корреляция между SSBRX и FFGZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSBRX и FFGZX

Дивидендная доходность SSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		6.05%6.07%6.67%4.60%6.60%6.44%4.74%6.58%5.35%0.60%1.84%2.38%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок SSBRX и FFGZX

Максимальная просадка SSBRX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSBRXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-14.94%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-3.33%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-14.94%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.96%

-14.94%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-2.30%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-2.29%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.80%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBRX и FFGZX

State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSBRXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.06%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

2.89%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

4.42%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

5.04%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

4.39%

+5.44%