PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRVEX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRVEX с USBLX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SRVEX (Victory Diversified Stock Fund) and USBLX (USAA Growth and Tax Strategy Fund) are both mutual funds - SRVEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory, while USBLX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory. Over the past 10 years, SRVEX returned 14.65%/yr vs 8.27%/yr for USBLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SRVEX charges 1.07%/yr vs 0.58%/yr for USBLX.

Доходность

Сравнение доходности SRVEX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRVEX показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции SRVEX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 14.65% против 8.27% соответственно.

SRVEX

1 день
0.38%
1 месяц
1.34%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.56%
3 года*
24.16%
5 лет*
15.47%
10 лет*
14.65%

USBLX

1 день
0.28%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.70%
6 месяцев
6.56%
1 год
17.71%
3 года*
13.05%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRVEX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRVEX
Victory Diversified Stock Fund		10.01%23.27%26.33%24.85%-18.72%35.54%13.60%29.26%-13.53%27.38%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		6.70%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Correlation

The correlation between SRVEX and USBLX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.89

The correlation between SRVEX and USBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Diversified Stock Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с SRVEX:
SRVEX с ORDNXSRVEX с USHYXSRVEX с FULVXSRVEX с USNQXSRVEX с VPMAXSRVEX с CBYYXSRVEX с SVPFX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с VEIPX

Доходность на риск

SRVEX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRVEX
Ранг доходности на риск SRVEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRVEX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRVEXUSBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.83

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.08

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.36

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.90

16.50

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRVEX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRVEX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVEX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRVEXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.91

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SRVEX и USBLX

Максимальная просадка SRVEX за все время составила -52.63%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVEX и USBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVEXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.63%

-33.49%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-5.24%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-11.66%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-20.51%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.30%

-21.93%

-15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-4.30%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.07%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SRVEX и USBLX

Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что SRVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVEXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

1.76%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

4.87%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

6.23%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

8.65%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

9.08%

+11.47%

Сравнение комиссий SRVEX и USBLX

SRVEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии USBLX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVEX и USBLX

Дивидендная доходность SRVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности USBLX в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRVEX
Victory Diversified Stock Fund		10.56%11.62%10.70%10.44%10.35%14.74%2.59%6.95%13.60%23.17%2.02%10.19%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.01%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SRVEX and USBLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SRVEX has higher volatility (2.83%) compared to USBLX (1.76%). In terms of maximum drawdown, SRVEX dropped -52.63% vs USBLX's -33.49%.

USBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRVEX и USBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор