- ISIN
- US9264646038
- CUSIP
- 926464603
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 20 окт. 1989 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SRVEX
Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции SRVEX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SRVEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,997.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) показал доход в 9.59% с начала года и 24.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRVEX составила 14.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.53%.
Victory Diversified Stock Fund
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 9.59%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 14.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность SRVEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SRVEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.37% | 0.04% | -4.66% | 9.44% | 2.64% | 0.68% | -0.75% | 9.59% | |||||
| 2025 | 2.80% | -3.21% | -4.98% | 0.29% | 6.58% | 6.49% | 3.28% | 1.73% | 4.57% | 2.45% | 1.78% | -0.03% | 23.27% |
| 2024 | 2.63% | 6.19% | 2.84% | -4.78% | 5.56% | 3.36% | 1.44% | 2.36% | 1.52% | -0.13% | 5.66% | -2.46% | 26.33% |
| 2023 | 7.70% | -1.65% | 0.64% | 1.22% | 0.88% | 7.87% | 2.57% | -1.13% | -4.23% | -2.34% | 6.76% | 5.01% | 24.85% |
| 2022 | -6.30% | -0.98% | 0.34% | -8.80% | 2.12% | -9.70% | 11.42% | -3.47% | -9.08% | 9.80% | 3.39% | -6.47% | -18.72% |
| 2021 | -0.15% | 3.15% | 4.66% | 6.37% | -0.00% | 1.31% | 2.98% | 4.01% | -3.98% | 7.56% | 0.96% | 4.49% | 35.54% |
Метрики бенчмарка
Victory Diversified Stock Fund has an annualized alpha of 2.67%, beta of 0.97, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.
- This fund captured 108.64% of S&P 500 Index gains but only 97.35% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.67% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.67%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 108.64%
- Участие в снижении
- 97.35%
Комиссия
Комиссия SRVEX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SRVEX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.23 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 9.69 | +3.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Victory Diversified Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.80 | $2.80 | $2.33 | $1.99 | $1.75 | $3.37 | $0.50 | $1.22 | $1.97 | $4.41 | $0.37 | $1.85 |
Дивидендный доход | 10.60% | 11.62% | 10.70% | 10.44% | 10.35% | 14.74% | 2.59% | 6.95% | 13.60% | 23.17% | 2.02% | 10.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory Diversified Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $2.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $2.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $3.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Victory Diversified Stock Fund показал максимальную просадку в 52.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.
Текущая просадка Victory Diversified Stock Fund составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.63%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 11mo | 5y 3moокт. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -40.57%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 28d | 3y 5moмай 2001 г. - нояб. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -37.30%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.52%июнь 2022 г. | 6mo 2d | 1y 9mo | 2y 3moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.14%дек. 2018 г. | 11mo 4d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| SRVEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.63% | -56.78% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.10% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.24% | -18.90% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -25.43% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.30% | -33.92% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.66% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -10.71% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.09% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SRVEX
Добавьте Victory Diversified Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SRVEX