PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Victory Diversified Stock Fund (SRVEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Victory Diversified Stock Fund (SRVEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9264646038

CUSIP

926464603

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

20 окт. 1989 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SRVEX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Diversified Stock Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) показал доход в 1.06% с начала года и 13.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRVEX составила 11.00%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SRVEX

С начала года

1.06%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

-1.43%

1 год

13.32%

3 года

14.33%

5 лет

16.84%

10 лет

11.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRVEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.80%-3.21%-4.98%0.29%6.58%1.06%
20242.63%6.19%2.84%-4.78%5.56%3.36%1.44%2.36%1.52%-0.13%5.66%-2.46%26.33%
20237.70%-1.65%0.64%1.22%0.88%7.87%2.57%-1.13%-4.23%-2.34%6.76%5.01%24.86%
2022-6.30%-0.98%0.34%-8.80%2.12%-9.70%11.42%-3.47%-9.08%9.80%3.39%-6.47%-18.71%
2021-0.15%3.15%4.66%6.37%0.00%1.30%2.98%4.01%-3.98%7.56%0.96%4.49%35.54%
2020-0.34%-8.88%-16.78%13.69%6.65%2.20%6.47%7.34%-4.25%-2.79%9.88%3.77%13.60%
20198.55%3.87%-0.91%4.88%-6.89%6.99%1.66%-2.10%1.51%3.52%3.74%2.06%29.26%
20183.52%-3.55%-2.46%-0.59%1.90%-1.80%3.09%3.63%-0.99%-8.06%2.24%-10.23%-13.53%
20171.30%3.91%-0.42%1.76%0.25%1.12%2.47%0.79%3.81%3.67%4.54%1.37%27.38%
2016-5.11%-0.41%4.91%-0.17%0.72%0.60%2.76%0.11%-1.74%-1.48%2.78%1.05%3.73%
2015-3.93%5.70%-2.41%-0.24%1.37%-1.32%3.39%-4.85%-3.59%7.94%-0.24%-3.77%-2.81%
2014-4.72%4.43%0.92%0.23%2.24%2.62%-0.83%3.30%-1.83%0.13%3.39%0.18%10.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SRVEX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SRVEX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRVEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Victory Diversified Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.66
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Victory Diversified Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.33$2.33$1.99$1.75$3.37$0.50$1.22$1.97$4.41$0.44$1.88$3.42

Дивидендный доход

10.59%10.70%10.45%10.36%14.74%2.59%6.95%13.60%23.17%2.41%10.35%16.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory Diversified Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.33$2.33
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$1.99
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.70$1.75
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.37$3.37
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.50
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$1.16$1.22
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.93$1.97
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$4.31$4.41
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.29$0.44
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.79$1.88
2014$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$3.27$3.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Victory Diversified Stock Fund показал максимальную просадку в 52.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 982 торговые сессии.

Текущая просадка Victory Diversified Stock Fund составляет 3.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.63%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.9821 февр. 2013 г.1333
-40.56%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.5225 нояб. 2004 г.866
-37.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-25.25%30 дек. 2014 г.28211 февр. 2016 г.4132 окт. 2017 г.695
-24.15%24 янв. 2018 г.23224 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.448
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...