Сравнение SRVEX с RCKSX
SRVEX (Victory Diversified Stock Fund) and RCKSX (Rock Oak Core Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SRVEX returned 14.59%/yr vs 11.45%/yr for RCKSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SRVEX charges 1.07%/yr vs 1.25%/yr for RCKSX.
Доходность
Сравнение доходности SRVEX и RCKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVEX показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции SRVEX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 14.59% против 11.45% соответственно.
SRVEX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 9.59%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 14.59%
RCKSX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 17.86%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам SRVEX и RCKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVEX Victory Diversified Stock Fund | 9.59% | 23.27% | 26.33% | 24.85% | -18.72% | 35.54% | 13.60% | 29.26% | -13.53% | 27.38% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 17.86% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
Correlation
The correlation between SRVEX and RCKSX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between SRVEX and RCKSX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVEX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск
SRVEX
RCKSX
Сравнение SRVEX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVEX | RCKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 5.10 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 14.10 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVEX и RCKSX
Максимальная просадка SRVEX за все время составила -52.63%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVEX и RCKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVEX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.63% | -57.88% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -4.14% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.24% | -18.22% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -22.54% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.30% | -33.10% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -9.47% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.50% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVEX и RCKSX
Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SRVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVEX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.75% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 7.98% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 11.57% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 15.62% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 17.42% | +3.13% |
Сравнение комиссий SRVEX и RCKSX
SRVEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVEX и RCKSX
Дивидендная доходность SRVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности RCKSX в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.31% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
SRVEX Victory Diversified Stock Fund | 10.60% | 11.62% | 10.70% | 10.44% | 10.35% | 14.74% | 2.59% | 6.95% | 13.60% | 23.17% | 2.02% | 10.19% |
Часто задаваемые вопросы
SRVEX and RCKSX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVEX has higher volatility (4.90%) compared to RCKSX (2.75%). In terms of maximum drawdown, SRVEX dropped -52.63% vs RCKSX's -57.88%.
SRVEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVEX и RCKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор