PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRVEX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRVEX с RCKSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SRVEX (Victory Diversified Stock Fund) and RCKSX (Rock Oak Core Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SRVEX returned 14.65%/yr vs 10.93%/yr for RCKSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SRVEX charges 1.07%/yr vs 1.25%/yr for RCKSX.

Доходность

Сравнение доходности SRVEX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRVEX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции SRVEX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 14.65% против 10.93% соответственно.

SRVEX

1 день
0.38%
1 месяц
1.34%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.56%
3 года*
24.16%
5 лет*
15.47%
10 лет*
14.65%

RCKSX

1 день
0.89%
1 месяц
2.07%
С начала года
15.62%
6 месяцев
16.04%
1 год
22.01%
3 года*
20.42%
5 лет*
7.51%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRVEX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRVEX
Victory Diversified Stock Fund		10.01%23.27%26.33%24.85%-18.72%35.54%13.60%29.26%-13.53%27.38%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		15.62%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Correlation

The correlation between SRVEX and RCKSX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.87

Over the past year, the correlation between SRVEX and RCKSX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Diversified Stock Fund

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с SRVEX:
SRVEX с ORDNXSRVEX с USHYXSRVEX с USNQXSRVEX с VPMAXSRVEX с CBYYXSRVEX с FULVXSRVEX с DHAMX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с LOGSXRCKSX с LMISXRCKSX с SWPPXRCKSX с RIVSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FSKAXRCKSX с BOGSX

Доходность на риск

SRVEX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRVEX
Ранг доходности на риск SRVEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRVEX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRVEXRCKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.92

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.77

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

5.35

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.90

14.86

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRVEX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRVEX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа RCKSX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVEX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRVEXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.92

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SRVEX и RCKSX

Максимальная просадка SRVEX за все время составила -52.63%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVEX и RCKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVEXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.63%

-57.88%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-4.14%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-18.22%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-22.54%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.30%

-33.10%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-9.50%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.49%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SRVEX и RCKSX

Victory Diversified Stock Fund (SRVEX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) имеют волатильность 2.83% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVEXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.97%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

7.95%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

11.57%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

15.66%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

17.54%

+3.01%

Сравнение комиссий SRVEX и RCKSX

SRVEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVEX и RCKSX

Дивидендная доходность SRVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности RCKSX в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.41%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%
SRVEX
Victory Diversified Stock Fund		10.56%11.62%10.70%10.44%10.35%14.74%2.59%6.95%13.60%23.17%2.02%10.19%

Часто задаваемые вопросы

SRVEX and RCKSX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCKSX has higher volatility (2.97%) compared to SRVEX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SRVEX dropped -52.63% vs RCKSX's -57.88%.

SRVEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRVEX и RCKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор