PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRUUF с SGDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRUUF с SGDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX).

SRUUF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г.. SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SRUUF и SGDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRUUF и SGDLX

2026 (YTD)20252024202320222021
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund		3.86%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, SRUUF показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у SGDLX с доходностью 5.53%.

SRUUF

1 день
0.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.40%
1 год
39.45%
3 года*
19.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Sprott Gold Equity Fund

Часто сравнивают с SRUUF:
SRUUF с BCSKXSRUUF с CEFSRUUF с BRCAXSRUUF с SGDIXSRUUF с CCRSXSRUUF с DBCMXSRUUF с RYMEX
Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR

Сравнение комиссий SRUUF и SGDLX

SRUUF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SGDLX в 1.44%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund

Доходность на риск

SRUUF vs. SGDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRUUF c SGDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRUUFSGDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.65

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.80

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

3.72

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

13.16

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRUUF vs. SGDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRUUF на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SGDLX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRUUF и SGDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRUUFSGDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.65

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.21

Корреляция

Корреляция между SRUUF и SGDLX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRUUF и SGDLX

SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM2025202420232022
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок SRUUF и SGDLX

Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, примерно равная максимальной просадке SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и SGDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRUUFSGDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-47.59%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.98%

-28.77%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-20.55%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-18.26%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

8.13%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SRUUF и SGDLX

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) составляет 11.09%, в то время как у Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRUUFSGDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

16.67%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.44%

33.91%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

40.51%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.27%

31.15%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

33.68%

+8.59%