Сравнение SRUUF с BRCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).
SRUUF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SRUUF и BRCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRUUF и BRCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 3.86% | 12.66% | -18.89% | 82.09% | 7.65% | 17.26% |
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 28.09% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SRUUF показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 28.09%.
SRUUF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 39.45%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRCAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 9.67%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 36.55%
- 1 год
- 42.64%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRUUF и BRCAX
SRUUF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.
Доходность на риск
SRUUF vs. BRCAX — Ранг доходности на риск
SRUUF
BRCAX
Сравнение SRUUF c BRCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRUUF | BRCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.54 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.07 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.74 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 15.96 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRUUF | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.54 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SRUUF и BRCAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRUUF и BRCAX
SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 10.94% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок SRUUF и BRCAX
Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и BRCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRUUF | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -60.98% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.98% | -9.22% | -13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | 0.00% | -19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -28.80% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 2.74% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRUUF и BRCAX
Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRUUF | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 7.01% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.44% | 14.86% | +12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.95% | 17.12% | +20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 15.62% | +26.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 14.26% | +28.01% |