PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRUUF с CCRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRUUF и CCRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRUUF и CCRSX


2026 (YTD)20252024202320222021
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
3.86%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, SRUUF показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у CCRSX с доходностью 22.81%.


SRUUF

1 день
0.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.40%
1 год
39.45%
3 года*
19.94%
5 лет*
10 лет*

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Physical Uranium Trust Fund

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Сравнение комиссий SRUUF и CCRSX

SRUUF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CCRSX в 1.05%.


Доходность на риск

SRUUF vs. CCRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 3434
Ранг коэф-та Мартина

CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRUUF c CCRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRUUFCCRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.80

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.32

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

3.33

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

9.03

-4.53

SRUUF vs. CCRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRUUF на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа CCRSX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRUUF и CCRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRUUFCCRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.80

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.00

+0.43

Корреляция

Корреляция между SRUUF и CCRSX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRUUF и CCRSX

SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%.


TTM20252024202320222021202020192018
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%

Просадки

Сравнение просадок SRUUF и CCRSX

Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки CCRSX в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и CCRSX.


Загрузка...

Показатели просадок


SRUUFCCRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-93.56%

+44.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.98%

-9.12%

-13.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-42.05%

+22.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-51.17%

+29.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

3.37%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SRUUF и CCRSX

Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SRUUFCCRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

7.01%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.44%

13.40%

+14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

16.61%

+21.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.27%

225.84%

-183.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

159.86%

-117.59%