Сравнение SRUUF с CCRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX).
SRUUF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г.. CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SRUUF и CCRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRUUF и CCRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 3.86% | 12.66% | -18.89% | 82.09% | 7.65% | 17.26% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 22.81% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SRUUF показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у CCRSX с доходностью 22.81%.
SRUUF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 39.45%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCRSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRUUF и CCRSX
SRUUF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CCRSX в 1.05%.
Доходность на риск
SRUUF vs. CCRSX — Ранг доходности на риск
SRUUF
CCRSX
Сравнение SRUUF c CCRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRUUF | CCRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.80 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.32 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.33 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 9.03 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRUUF | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.80 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.00 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SRUUF и CCRSX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRUUF и CCRSX
SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 11.29% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок SRUUF и CCRSX
Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки CCRSX в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и CCRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRUUF | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -93.56% | +44.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.98% | -9.12% | -13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -42.05% | +22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -51.17% | +29.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 3.37% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRUUF и CCRSX
Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRUUF | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 7.01% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.44% | 13.40% | +14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.95% | 16.61% | +21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 225.84% | -183.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 159.86% | -117.59% |