Сравнение SRUUF с PCLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).
SRUUF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SRUUF и PCLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRUUF и PCLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 3.86% | 12.66% | -18.89% | 82.09% | 7.65% | 17.26% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 29.58% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 8.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SRUUF показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 29.58%.
SRUUF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 39.45%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLPX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRUUF и PCLPX
SRUUF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.
Доходность на риск
SRUUF vs. PCLPX — Ранг доходности на риск
SRUUF
PCLPX
Сравнение SRUUF c PCLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRUUF | PCLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.69 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.22 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.97 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 8.25 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRUUF | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.69 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.15 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SRUUF и PCLPX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRUUF и PCLPX
SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.43% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок SRUUF и PCLPX
Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и PCLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRUUF | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -66.98% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.98% | -10.95% | -12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -1.03% | -18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -24.90% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 3.94% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRUUF и PCLPX
Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRUUF | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 10.39% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.44% | 14.71% | +12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.95% | 18.86% | +19.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 19.24% | +23.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 40.60% | +1.67% |