PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRTY с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRTY и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRTY и TSLG


2026 (YTD)20252024
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
-7.57%-40.55%15.53%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


SRTY

1 день
-1.96%
1 месяц
14.70%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-14.58%
1 год
-58.65%
3 года*
-37.91%
5 лет*
-25.76%
10 лет*
-42.03%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short Russell2000

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий SRTY и TSLG

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

SRTY vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 44
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRTYTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

0.30

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

1.23

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.15

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.83

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

1.76

-2.71

SRTY vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRTYTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.30

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.42

-0.25

Корреляция

Корреляция между SRTY и TSLG составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и TSLG

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности TSLG в 9.69%


TTM202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
5.91%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и TSLG

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


SRTYTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-82.86%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.28%

-50.92%

-25.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-65.85%

-34.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.71%

-58.06%

-35.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.25%

23.98%

+37.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и TSLG

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеют волатильность 22.15% и 22.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SRTYTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.15%

22.51%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.40%

59.61%

-16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.30%

110.65%

-41.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.49%

118.91%

-51.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.21%

118.91%

-50.70%