Сравнение SRTY с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
SRTY и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SRTY и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRTY и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -7.57% | -40.55% | 15.53% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
SRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -42.03%
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и TSLG
SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
SRTY vs. TSLG — Ранг доходности на риск
SRTY
TSLG
Сравнение SRTY c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.30 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.23 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.15 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.83 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 1.76 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.30 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.42 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SRTY и TSLG составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и TSLG
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности TSLG в 9.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.91% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и TSLG
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRTY | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -82.86% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.28% | -50.92% | -25.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -65.85% | -34.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -58.06% | -35.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.25% | 23.98% | +37.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и TSLG
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеют волатильность 22.15% и 22.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRTY | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 22.51% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 59.61% | -16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 110.65% | -41.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 118.91% | -51.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 118.91% | -50.70% |