PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SRTY is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, SRTY returned -46.68%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -43.06%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

SRTY

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-43.06%
6 месяцев
-39.53%
1 год
-67.42%
3 года*
-46.68%
5 лет*
-31.38%
10 лет*
-43.72%

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-43.06%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-3.89%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between SRTY and QTJL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.70

The correlation between SRTY and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и QTJL

Секторы
SRTY
QTJL

Финансовые услуги

86.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

54.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
QTJL
0.2%

Сырьевые материалы

SRTY

-

QTJL
1.2%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

QTJL
15.5%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

QTJL
12.2%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

QTJL
7.6%

Энергетика

SRTY

-

QTJL
0.6%

Здравоохранение

SRTY

-

QTJL
4.2%

Промышленность

SRTY

-

QTJL
2.8%

Недвижимость

SRTY

-

QTJL
0.1%

Технологии

SRTY

-

QTJL
54.2%

Коммунальные услуги

SRTY

-

QTJL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

SRTY vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.04

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
2.90

-5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.41

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.05

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

16.05

-17.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.04

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.52

-1.21

Просадки

Сравнение просадок SRTY и QTJL

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.40%

-66.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.39%

-6.68%

-60.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-22.43%

-66.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-7.93%

-85.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.80%

1.27%

+42.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и QTJL

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

0.30%

+16.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.01%

7.60%

+33.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.20%

9.99%

+47.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

20.42%

+47.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

20.42%

+47.92%

Сравнение комиссий SRTY и QTJL

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и QTJL

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.60%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and QTJL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (17.16%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -46.68% for SRTY. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -46.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор