PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, SRTY returned -65.58% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -40.40%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

SRTY

1 день
4.15%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-40.40%
6 месяцев
-38.33%
1 год
-65.58%
3 года*
-45.16%
5 лет*
-30.75%
10 лет*
-43.65%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и MVLL

2026 (YTD)2025
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-40.40%-51.68%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between SRTY and MVLL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.49

Сравнение распределения секторов SRTY и MVLL

Секторы
SRTY
MVLL

Финансовые услуги

86.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
MVLL

-

Сырьевые материалы

SRTY

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

SRTY

-

MVLL

-

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

MVLL

-

Энергетика

SRTY

-

MVLL

-

Здравоохранение

SRTY

-

MVLL

-

Промышленность

SRTY

-

MVLL

-

Недвижимость

SRTY

-

MVLL

-

Технологии

SRTY

-

MVLL
66.6%

Коммунальные услуги

SRTY

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с VRTL

Доходность на риск

SRTY vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
9.23

-10.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
4.79

-6.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.63

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

25.11

-26.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

52.27

-53.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

9.23

-10.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

3.33

-4.02

Просадки

Сравнение просадок SRTY и MVLL

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.02%

-40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.42%

-48.93%

-18.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-22.42%

-71.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.59%

23.46%

+20.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 17.30%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

60.78%

-43.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.81%

96.08%

-55.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.22%

133.11%

-75.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

139.63%

-72.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

139.63%

-71.29%

Сравнение комиссий SRTY и MVLL

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и MVLL

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.17%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and MVLL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to SRTY (17.30%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -65.58% for SRTY. On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SRTY has been the lower-risk option at 17.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -65.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

SRTY has the higher dividend yield at 9.17%, compared with 0.00% for MVLL.

SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор