PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.72%/yr vs 17.48%/yr for KORU. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -43.06%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -43.72% против 17.48% соответственно.

SRTY

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-43.06%
6 месяцев
-39.53%
1 год
-67.42%
3 года*
-46.68%
5 лет*
-31.38%
10 лет*
-43.72%

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-43.06%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between SRTY and KORU is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.52

The correlation between SRTY and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и KORU

Секторы
SRTY
KORU

Финансовые услуги

86.7%
16.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

52.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
KORU
16.7%

Сырьевые материалы

SRTY

-

KORU
2.0%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

KORU
2.9%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

KORU
5.8%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

KORU
1.8%

Энергетика

SRTY

-

KORU
1.4%

Здравоохранение

SRTY

-

KORU
3.5%

Промышленность

SRTY

-

KORU
20.4%

Недвижимость

SRTY

-

KORU

-

Технологии

SRTY

-

KORU
52.3%

Коммунальные услуги

SRTY

-

KORU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

SRTY vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
13.88

-15.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
4.85

-7.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.67

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

28.19

-29.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

89.21

-90.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

13.88

-15.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.24

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.22

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.11

-0.80

Просадки

Сравнение просадок SRTY и KORU

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.79%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.39%

-61.39%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-73.71%

-14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

-93.35%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-95.79%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-17.01%

-82.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-57.52%

-36.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.80%

19.36%

+24.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 17.16%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

60.60%

-43.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.01%

111.66%

-70.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.20%

124.91%

-67.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

85.28%

-17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

79.99%

-11.65%

Сравнение комиссий SRTY и KORU

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и KORU

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности KORU в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.60%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and KORU have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to SRTY (17.16%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 17.48% vs -43.72% for SRTY. On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SRTY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.48% return vs -43.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

SRTY has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 0.16% for KORU.

SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор