Сравнение SRTY с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
SRTY и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRTY и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -7.57% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -51.67% | -80.61% | -53.83% | 23.37% | -38.31% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -42.03% против 3.68% соответственно.
SRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -42.03%
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и KORU
SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
SRTY vs. KORU — Ранг доходности на риск
SRTY
KORU
Сравнение SRTY c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 6.40 | -7.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 3.79 | -5.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.54 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 11.58 | -12.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 41.52 | -42.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 6.40 | -7.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.06 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.05 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.02 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между SRTY и KORU составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и KORU
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.91% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и KORU
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRTY | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -95.79% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.28% | -61.39% | -14.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -93.54% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -95.79% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -53.60% | -46.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -58.03% | -35.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.25% | 17.13% | +44.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 22.15%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRTY | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 59.12% | -36.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 93.35% | -49.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 106.33% | -37.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 78.49% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 76.33% | -8.12% |