PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRTY с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.32%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -45.92%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -43.32% против 4.90% соответственно.

SRTY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
-32.21%
С начала года
-45.92%
1 год
-62.79%
3 года*
-43.25%
5 лет*
-33.96%
10 лет*
-43.32%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-45.92%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between SRTY and KORU is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

-0.52

The correlation between SRTY and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и KORU

Секторы
SRTY
KORU

Финансовые услуги

45.6%
7.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

SRTY
45.6%
KORU
7.4%

Сырьевые материалы

SRTY

-

KORU
1.4%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

KORU
2.1%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

KORU
5.5%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

KORU
1.3%

Энергетика

SRTY

-

KORU
0.9%

Здравоохранение

SRTY

-

KORU
2.5%

Промышленность

SRTY

-

KORU
15.2%

Недвижимость

SRTY

-

KORU

-

Технологии

SRTY

-

KORU
63.4%

Коммунальные услуги

SRTY

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с YANGSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

SRTY vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTYKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
2.31

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
2.63

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.37

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

4.97

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

14.03

-15.44

SRTY vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и KORU

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.79%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.43%

-70.51%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.67%

-73.34%

-16.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-92.74%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.70%

-95.79%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-70.51%

-29.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.16%

-57.39%

-36.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.32%

24.92%

+19.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 11.34%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

70.60%

-59.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.69%

147.53%

-104.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.90%

151.62%

-93.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

94.03%

-26.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.22%

84.35%

-16.13%

Сравнение комиссий SRTY и KORU

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и KORU

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		8.49%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and KORU have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to SRTY (11.34%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -43.32% for SRTY. On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SRTY has been the lower-risk option at 11.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -43.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

SRTY has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 0.42% for KORU.

SRTY is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор