PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с DLLL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SRTY returned -67.40% vs 765.95% for DLLL. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -46.00%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 762.51%.

SRTY

1 день
2.94%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-46.00%
6 месяцев
-41.91%
1 год
-67.40%
3 года*
-47.20%
5 лет*
-31.09%
10 лет*
-44.65%

DLLL

1 день
4.21%
1 месяц
89.37%
С начала года
762.51%
6 месяцев
738.64%
1 год
765.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и DLLL

2026 (YTD)2025
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-46.00%-38.35%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		762.51%-3.72%

Correlation

The correlation between SRTY and DLLL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.49

Сравнение распределения секторов SRTY и DLLL

Секторы
SRTY
DLLL

Финансовые услуги

49.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRTY
49.6%
DLLL

-

Сырьевые материалы

SRTY

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

SRTY

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

DLLL

-

Энергетика

SRTY

-

DLLL

-

Здравоохранение

SRTY

-

DLLL

-

Промышленность

SRTY

-

DLLL

-

Недвижимость

SRTY

-

DLLL

-

Технологии

SRTY

-

DLLL
66.6%

Коммунальные услуги

SRTY

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с YANGSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDDLLL с NVDG

Доходность на риск

SRTY vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTYDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
5.91

-7.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
4.55

-6.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.56

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

13.52

-14.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

27.52

-29.08

SRTY vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 5.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и DLLL

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-68.58%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.17%

-57.19%

-10.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-18.41%

-81.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.14%

-25.86%

-68.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.57%

28.05%

+15.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 19.61%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 66.89%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

66.89%

-47.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.09%

102.56%

-59.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.89%

131.00%

-72.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.68%

129.67%

-61.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.42%

129.67%

-61.25%

Сравнение комиссий SRTY и DLLL

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и DLLL

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		10.12%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and DLLL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (66.89%) compared to SRTY (19.61%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 765.95% vs -67.40% for SRTY. On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SRTY has been the lower-risk option at 19.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 765.95% return vs -67.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

SRTY has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.00% for DLLL.

SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор