Сравнение SRRIX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
SRRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SRRIX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRRIX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 5.18% | 29.63% | 33.14% | 44.73% | 5.10% | -6.47% | 4.30% | -4.47% | -6.14% | -11.35% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SRRIX показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у RMDFX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции SRRIX превзошли акции RMDFX по среднегодовой доходности: 8.44% против 4.99% соответственно.
SRRIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 34.46%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 8.44%
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRRIX и RMDFX
SRRIX берет комиссию в 2.35%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
SRRIX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
SRRIX
RMDFX
Сравнение SRRIX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRRIX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.08 | 3.59 | +10.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 43.95 | 4.93 | +39.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 21.46 | 1.79 | +19.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 68.71 | 4.33 | +64.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 615.54 | 17.94 | +597.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRRIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08 | 3.59 | +10.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 0.84 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SRRIX и RMDFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRRIX и RMDFX
Дивидендная доходность SRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.14%, что больше доходности RMDFX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 19.14% | 20.14% | 21.58% | 20.02% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.06% | 2.32% | 0.10% | 6.16% | 8.41% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRRIX и RMDFX
Максимальная просадка SRRIX за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRIX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRRIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -15.96% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -4.19% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -14.63% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.22% | -15.96% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.08% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -3.37% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.01% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRRIX и RMDFX
Текущая волатильность для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) составляет 0.15%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что SRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRRIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 2.19% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 3.89% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 5.05% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 6.34% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 6.21% | +4.80% |