PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRRIX с TNMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRRIX с TNMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX).

SRRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г.. TNMAX - это активно управляемый фонд от Equitable. Фонд был запущен 6 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SRRIX и TNMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRRIX и TNMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		5.18%29.63%33.14%44.73%5.10%-6.47%4.30%-4.47%-6.14%-11.35%
TNMAX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A		5.27%13.21%8.95%5.08%-11.31%3.00%4.28%7.38%-4.34%3.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRRIX показывает доходность 5.18%, а TNMAX немного выше – 5.27%. За последние 10 лет акции SRRIX превзошли акции TNMAX по среднегодовой доходности: 8.44% против 3.66% соответственно.

SRRIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.18%
6 месяцев
16.37%
1 год
37.49%
3 года*
34.46%
5 лет*
21.42%
10 лет*
8.44%

TNMAX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.48%
С начала года
5.27%
6 месяцев
7.10%
1 год
17.06%
3 года*
10.61%
5 лет*
3.93%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund

1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A

Часто сравнивают с SRRIX:
SRRIX с XILSXSRRIX с ADANXSRRIX с FABZXSRRIX с SYMIXSRRIX с SPYSRRIX с QRPNXSRRIX с RMDFX
Часто сравнивают с TNMAX:
TNMAX с QRPNXTNMAX с TALTXTNMAX с QRPRXTNMAX с GAAVXTNMAX с ARBIXTNMAX с SPATXTNMAX с QSPNX

Сравнение комиссий SRRIX и TNMAX

SRRIX берет комиссию в 2.35%, что несколько больше комиссии TNMAX в 1.52%.

SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund
TNMAX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A

Доходность на риск

SRRIX vs. TNMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRRIX
Ранг доходности на риск SRRIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TNMAX
Ранг доходности на риск TNMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNMAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNMAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRRIX c TNMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRRIXTNMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.08

1.97

+12.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

43.95

2.68

+41.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

21.46

1.43

+20.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

68.71

3.06

+65.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

615.54

15.26

+600.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRRIX vs. TNMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRRIX на текущий момент составляет 14.08, что выше коэффициента Шарпа TNMAX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRRIX и TNMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRRIXTNMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08

1.97

+12.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

0.51

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.52

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.54

+0.32

Корреляция

Корреляция между SRRIX и TNMAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRRIX и TNMAX

Дивидендная доходность SRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.14%, что больше доходности TNMAX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		19.14%20.14%21.58%20.02%0.00%0.00%0.38%1.06%2.32%0.10%6.16%8.41%
TNMAX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A		1.84%1.94%1.33%3.12%2.59%10.42%0.55%1.92%0.97%0.37%0.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRRIX и TNMAX

Максимальная просадка SRRIX за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки TNMAX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRIX и TNMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRRIXTNMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-17.29%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-5.73%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-16.46%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.22%

-17.29%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.48%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-4.09%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.15%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SRRIX и TNMAX

Текущая волатильность для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) составляет 0.15%, в то время как у 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что SRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRRIXTNMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

3.14%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

6.74%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

8.81%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

7.68%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

7.12%

+3.89%