PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRRIX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRRIX с SHRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRRIX (Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund) and SHRIX (Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I) are both Multistrategy funds from Stone Ridge. Both are actively managed. Over the past 5 years, SRRIX returned 21.88%/yr vs 9.03%/yr for SHRIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SRRIX charges 2.35%/yr vs 1.76%/yr for SHRIX.

Доходность

Сравнение доходности SRRIX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRRIX показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у SHRIX с доходностью 1.46%.

SRRIX

1 день
0.03%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.58%
6 месяцев
10.95%
1 год
36.86%
3 года*
32.69%
5 лет*
21.88%
10 лет*
8.82%

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.07%
1 год
12.44%
3 года*
13.31%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRRIX и SHRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		8.58%29.63%33.14%44.73%5.10%-6.47%4.30%-4.47%-6.14%-13.82%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		1.46%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%

Correlation

The correlation between SRRIX and SHRIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.45

The correlation between SRRIX and SHRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с SRRIX:
SRRIX с XILSXSRRIX с WRPIXSRRIX с ADANXSRRIX с TNMAXSRRIX с FABZXSRRIX с SYMIXSRRIX с SPY
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с SRDAXSHRIX с CSQAXSHRIX с QRPNXSHRIX с RYMQXSHRIX с SYMIXSHRIX с GIMMXSHRIX с CBYYX

Доходность на риск

SRRIX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRRIX
Ранг доходности на риск SRRIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRRIX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRRIXSHRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.37
5.28

+9.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
48.40
6.10

+42.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

30.07

4.89

+25.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

67.04

6.67

+60.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

702.89

23.30

+679.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRRIX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRRIX на текущий момент составляет 14.37, что выше коэффициента Шарпа SHRIX равного 5.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRRIX и SHRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRRIXSHRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37

5.28

+9.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

1.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.93

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SRRIX и SHRIX

Максимальная просадка SRRIX за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRIX и SHRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRRIXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-14.34%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-1.87%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-6.91%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-12.69%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-2.06%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.53%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SRRIX и SHRIX

Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что SRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRRIXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.24%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

2.03%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

2.37%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

6.26%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

6.29%

+4.72%

Сравнение комиссий SRRIX и SHRIX

SRRIX берет комиссию в 2.35%, что несколько больше комиссии SHRIX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRRIX и SHRIX

Дивидендная доходность SRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.55%, что больше доходности SHRIX в 10.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.77%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%0.00%0.00%
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		18.55%20.14%21.58%20.02%0.00%0.00%0.38%1.06%2.32%0.10%6.16%8.41%

Часто задаваемые вопросы

SRRIX and SHRIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRRIX has higher volatility (0.28%) compared to SHRIX (0.24%). In terms of maximum drawdown, SRRIX dropped -27.22% vs SHRIX's -14.34%.

SRRIX currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs 5.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRRIX и SHRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор