PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRRIX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRRIX с QRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

SRRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SRRIX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRRIX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		5.18%29.63%33.14%44.73%5.10%-6.47%4.30%-4.47%-7.17%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, SRRIX показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.

SRRIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.18%
6 месяцев
16.37%
1 год
37.49%
3 года*
34.46%
5 лет*
21.42%
10 лет*
8.44%

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с SRRIX:
SRRIX с XILSXSRRIX с ADANXSRRIX с TNMAXSRRIX с FABZXSRRIX с SYMIXSRRIX с SPYSRRIX с QRPNX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV

Сравнение комиссий SRRIX и QRPIX

SRRIX берет комиссию в 2.35%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.40%.

SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

SRRIX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRRIX
Ранг доходности на риск SRRIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRRIX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRRIXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.08

1.82

+12.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

43.95

2.23

+41.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

21.46

1.37

+20.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

68.71

1.92

+66.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

615.54

6.52

+609.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRRIX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRRIX на текущий момент составляет 14.08, что выше коэффициента Шарпа QRPIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRRIX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRRIXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08

1.82

+12.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

1.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.75

+0.11

Корреляция

Корреляция между SRRIX и QRPIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRRIX и QRPIX

Дивидендная доходность SRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.14%, что больше доходности QRPIX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		19.14%20.14%21.58%20.02%0.00%0.00%0.38%1.06%2.32%0.10%6.16%8.41%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRRIX и QRPIX

Максимальная просадка SRRIX за все время составила -27.22%, примерно равная максимальной просадке QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRIX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRRIXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-28.45%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-10.79%

+10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-11.29%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-7.80%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

3.26%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SRRIX и QRPIX

Текущая волатильность для Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) составляет 0.15%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что SRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRRIXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.55%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

6.48%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

11.43%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

11.73%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

10.35%

+0.66%