Сравнение SRPT с VIG
SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc.) is a stock, while VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, SRPT returned 0.37%/yr vs 13.25%/yr for VIG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRPT и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRPT показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции SRPT уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 0.37% против 13.25% соответственно.
SRPT
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.54%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -26.99%
- 1 год
- -57.87%
- 3 года*
- -49.08%
- 5 лет*
- -25.58%
- 10 лет*
- 0.37%
VIG
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам SRPT и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | -22.58% | -82.30% | 26.09% | -25.58% | 43.90% | -47.18% | 32.12% | 18.24% | 96.14% | 102.84% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 8.03% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Correlation
The correlation between SRPT and VIG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRPT vs. VIG — Ранг доходности на риск
SRPT
VIG
Сравнение SRPT c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRPT | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.57 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 10.37 | -11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRPT | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.03 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.76 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.83 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.60 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок SRPT и VIG
Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRPT | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.17% | -46.81% | -51.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.26% | -7.91% | -64.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.72% | -14.95% | -77.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.72% | -20.39% | -72.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.33% | -31.72% | -61.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | 0.00% | -90.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.14% | -5.51% | -62.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.14% | 1.95% | +52.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRPT и VIG
Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что SRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRPT | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 2.09% | +15.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.52% | 7.58% | +44.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.49% | 10.00% | +93.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.82% | 14.23% | +55.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.74% | 16.05% | +54.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRPT и VIG
SRPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.46% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
SRPT and VIG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRPT has higher volatility (17.49%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, SRPT dropped -98.17% vs VIG's -46.81%.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRPT и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор