Сравнение SROI с CBXA
SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos, while CBXA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. SROI is actively managed, while CBXA is passively managed. Over the past year, SROI returned 16.93% vs -25.64% for CBXA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SROI charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CBXA.
Доходность
Сравнение доходности SROI и CBXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SROI показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у CBXA с доходностью -20.34%.
SROI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 7.63%
- С начала года
- 10.44%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -24.61%
- С начала года
- -20.34%
- 1 год
- -25.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SROI и CBXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 10.44% | 26.53% |
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.34% | 9.67% |
Correlation
The correlation between SROI and CBXA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SROI vs. CBXA — Ранг доходности на риск
SROI
CBXA
Сравнение SROI c CBXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SROI | CBXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.76 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.87 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | -1.51 | +8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SROI и CBXA
Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки CBXA в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и CBXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SROI | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -29.68% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -29.68% | +19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -27.48% | +26.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -10.42% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 17.01% | -14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SROI и CBXA
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SROI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SROI | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.49% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 14.47% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 18.19% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 16.79% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.01% | 16.79% | -2.78% |
Сравнение комиссий SROI и CBXA
SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBXA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SROI и CBXA
Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CBXA в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.48% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.54% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
SROI and CBXA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SROI has higher volatility (4.38%) compared to CBXA (3.49%). In terms of maximum drawdown, SROI dropped -15.38% vs CBXA's -29.68%.
On 1-year performance, SROI leads with 16.93% vs -25.64% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXA has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SROI has performed better with a 16.93% return vs -25.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.
CBXA has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.54% for SROI.
SROI is categorized as Global Equities, while CBXA is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.69% for CBXA.
SROI currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SROI и CBXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор