Сравнение SROI с CAGE
SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) are both exchange-traded funds - SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos, while CAGE is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SROI charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for CAGE.
Доходность
Сравнение доходности SROI и CAGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SROI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.12%
CAGE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66M | $2.88M | $2.74M | |
| $8.48K | $13.61K | $18.38K |
Сравнение доходности по годам SROI и CAGE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 8.55% |
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 16.87% |
Correlation
The correlation between SROI and CAGE is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SROI vs. CAGE — Ранг доходности на риск
SROI
CAGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SROI c CAGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SROI | CAGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SROI и CAGE
Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки CAGE в -6.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и CAGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SROI | CAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -6.67% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -1.98% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SROI и CAGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SROI | CAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 22.31% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 22.31% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 22.31% | -8.26% |
Сравнение комиссий SROI и CAGE
SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAGE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SROI и CAGE
Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как CAGE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.53% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SROI and CAGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CAGE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.
SROI has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for CAGE.
SROI is categorized as Global Equities, while CAGE is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.74% for CAGE.
Подберите оптимальное распределение для SROI и CAGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор