PortfoliosLab logo
Сравнение SRLN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRLN и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SRLN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.40%
340.45%
SRLN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRLN:

1.51

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SRLN:

2.17

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SRLN:

1.46

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SRLN:

1.34

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SRLN:

8.30

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SRLN:

0.69%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SRLN:

3.80%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SRLN:

-22.29%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SRLN:

-1.03%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SRLN показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SRLN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.66% против 12.12% соответственно.


SRLN

С начала года

-0.30%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

1.20%

1 год

5.63%

5 лет

6.37%

10 лет

3.66%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRLN и VOO

SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRLN: 0.70%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRLN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRLN
Ранг риск-скорректированной доходности SRLN, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRLN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRLN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRLN: 1.51
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SRLN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRLN: 2.17
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SRLN, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SRLN: 1.46
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SRLN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRLN: 1.34
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SRLN, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRLN: 8.30
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
0.54
SRLN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и VOO

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.50%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SRLN и VOO

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
-9.90%
SRLN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и VOO

Текущая волатильность для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.35%
13.96%
SRLN
VOO