PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRLN с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRLN с LDRH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRLN (SPDR Blackstone Senior Loan ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds - SRLN tracks the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index while LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, SRLN returned 5.62% vs 6.30% for LDRH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRLN charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.

Доходность

Сравнение доходности SRLN и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRLN показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 1.88%.

SRLN

1 день
0.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.62%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.52%

LDRH

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.45%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRLN и LDRH

2026 (YTD)20252024
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		0.73%6.77%0.86%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.88%7.18%0.21%

Correlation

The correlation between SRLN and LDRH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.58

The correlation between SRLN and LDRH has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRLN и LDRH

Секторы
SRLN
LDRH

Коммуникационные услуги

91.8%

-

Промышленность

8.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SRLN
91.8%
LDRH

-

Промышленность

SRLN
8.2%
LDRH

-

Сырьевые материалы

SRLN

-

LDRH

-

Потребительский циклический сектор

SRLN

-

LDRH

-

Потребительский защитный сектор

SRLN

-

LDRH

-

Энергетика

SRLN

-

LDRH
100.0%

Финансовые услуги

SRLN

-

LDRH

-

Здравоохранение

SRLN

-

LDRH

-

Недвижимость

SRLN

-

LDRH

-

Технологии

SRLN

-

LDRH

-

Коммунальные услуги

SRLN

-

LDRH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с SRLN:
SRLN с BKLNSRLN с HYBLSRLN с JBBBSRLN с SJNKSRLN с USHYSRLN с HYGSRLN с SEIX
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с VGHYLDRH с IBHGLDRH с XHYF

Доходность на риск

SRLN vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRLN
Ранг доходности на риск SRLN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRLN c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRLNLDRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.43

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.92

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

5.14

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

21.43

-15.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRLN vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRLNLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.43

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.70

-1.00

Просадки

Сравнение просадок SRLN и LDRH

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и LDRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRLNLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-3.17%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-1.23%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.12%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-0.24%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.30%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и LDRH

Текущая волатильность для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 0.44%, в то время как у iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRLNLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.69%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

1.97%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

2.61%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.91%

3.51%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

3.51%

+2.55%

Сравнение комиссий SRLN и LDRH

SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и LDRH

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности LDRH в 6.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.99%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		7.49%7.67%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%

Часто задаваемые вопросы

SRLN and LDRH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDRH has higher volatility (0.69%) compared to SRLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, SRLN dropped -22.29% vs LDRH's -3.17%.

On 1-year performance, LDRH leads with 6.30% vs 5.62% for SRLN. On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRLN has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDRH has performed better with a 6.30% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for SRLN.

SRLN has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 6.99% for LDRH.

SRLN tracks Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index, while LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.70% for SRLN and 0.35% for LDRH.

LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRLN и LDRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор