PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRLN с KHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRLN с KHYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRLN (SPDR Blackstone Senior Loan ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - SRLN is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRLN returned 4.63%/yr vs 0.18%/yr for KHYB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SRLN charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.

Доходность

Сравнение доходности SRLN и KHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRLN показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью 2.52%.

SRLN

1 день
0.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.62%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.52%

KHYB

1 день
0.02%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.48%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRLN и KHYB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		0.73%6.77%8.43%11.62%-5.30%4.49%3.13%10.03%-2.25%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.52%9.59%10.79%3.50%-10.15%-12.32%2.00%8.87%0.45%

Correlation

The correlation between SRLN and KHYB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.20

The correlation between SRLN and KHYB shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRLN и KHYB

Секторы
SRLN
KHYB

Коммуникационные услуги

91.8%

-

Промышленность

8.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

100.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SRLN
91.8%
KHYB

-

Промышленность

SRLN
8.2%
KHYB

-

Сырьевые материалы

SRLN

-

KHYB

-

Потребительский циклический сектор

SRLN

-

KHYB

-

Потребительский защитный сектор

SRLN

-

KHYB
100.0%

Энергетика

SRLN

-

KHYB

-

Финансовые услуги

SRLN

-

KHYB

-

Здравоохранение

SRLN

-

KHYB

-

Недвижимость

SRLN

-

KHYB

-

Технологии

SRLN

-

KHYB

-

Коммунальные услуги

SRLN

-

KHYB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Часто сравнивают с SRLN:
SRLN с BKLNSRLN с HYBLSRLN с JBBBSRLN с SJNKSRLN с HYGSRLN с USHYSRLN с SEIX
Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с VOO

Доходность на риск

SRLN vs. KHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRLN
Ранг доходности на риск SRLN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRLN c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRLNKHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.09

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
4.78

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.70

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.65

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

11.91

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRLN vs. KHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа KHYB равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и KHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRLNKHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.09

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.03

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.28

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SRLN и KHYB

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и KHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRLNKHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-33.63%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.97%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-5.94%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.93%

-32.86%

+24.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.60%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-9.71%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.88%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и KHYB

Текущая волатильность для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 0.44%, в то время как у KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRLNKHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.87%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

3.02%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

3.40%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.91%

6.32%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

5.71%

+0.35%

Сравнение комиссий SRLN и KHYB

SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и KHYB

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности KHYB в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		7.49%7.67%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%

Часто задаваемые вопросы

SRLN and KHYB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KHYB has higher volatility (0.87%) compared to SRLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, SRLN dropped -22.29% vs KHYB's -33.63%.

On 5-year performance, SRLN leads with 4.63% vs 0.18% for KHYB. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SRLN has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SRLN has performed better with a 4.63% return vs 0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for SRLN.

KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 7.49% for SRLN.

SRLN is categorized as High Yield Bonds, while KHYB is Emerging Markets Bonds. SRLN tracks Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index, while KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. They also come from different issuers: State Street and KraneShares. Their fees differ too: 0.70% for SRLN and 0.69% for KHYB.

KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRLN и KHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор