PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRLN с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRLN с HYHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRLN (SPDR Blackstone Senior Loan ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds - SRLN tracks the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index while HYHG tracks the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRLN returned 4.52%/yr vs 6.12%/yr for HYHG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SRLN charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.

Доходность

Сравнение доходности SRLN и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRLN показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции SRLN уступали акциям HYHG по среднегодовой доходности: 4.52% против 6.12% соответственно.

SRLN

1 день
0.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.62%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.52%

HYHG

1 день
0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.57%
1 год
7.52%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRLN и HYHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		0.73%6.77%8.43%11.62%-5.30%4.49%3.13%10.03%-0.66%3.39%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.03%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%

Correlation

The correlation between SRLN and HYHG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2013 г.

0.38

The correlation between SRLN and HYHG shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRLN и HYHG

Секторы
SRLN
HYHG

Коммуникационные услуги

91.8%
1.1%

Промышленность

8.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SRLN
91.8%
HYHG
1.1%

Промышленность

SRLN
8.2%
HYHG

-

Сырьевые материалы

SRLN

-

HYHG

-

Потребительский циклический сектор

SRLN

-

HYHG

-

Потребительский защитный сектор

SRLN

-

HYHG

-

Энергетика

SRLN

-

HYHG

-

Финансовые услуги

SRLN

-

HYHG

-

Здравоохранение

SRLN

-

HYHG
0.6%

Недвижимость

SRLN

-

HYHG

-

Технологии

SRLN

-

HYHG

-

Коммунальные услуги

SRLN

-

HYHG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с SRLN:
SRLN с BKLNSRLN с HYBLSRLN с JBBBSRLN с SJNKSRLN с HYGSRLN с USHYSRLN с SEIX
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI

Доходность на риск

SRLN vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRLN
Ранг доходности на риск SRLN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRLN c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRLNHYHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.36

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.98

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.74

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

12.28

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRLN vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRLNHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.36

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.86

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SRLN и HYHG

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и HYHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRLNHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-25.71%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.02%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-7.47%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.93%

-9.21%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-25.71%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.32%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-3.04%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.61%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и HYHG

Текущая волатильность для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 0.44%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRLNHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

1.42%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

4.30%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

5.56%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.91%

8.16%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

9.15%

-3.09%

Сравнение комиссий SRLN и HYHG

SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYHG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и HYHG

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности HYHG в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		7.49%7.67%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%

Часто задаваемые вопросы

SRLN and HYHG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYHG has higher volatility (1.42%) compared to SRLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, SRLN dropped -22.29% vs HYHG's -25.71%.

On 10-year performance, HYHG leads with 6.12% vs 4.52% for SRLN. On fees, HYHG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SRLN has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYHG has performed better with a 6.12% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for SRLN.

SRLN has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 6.78% for HYHG.

SRLN tracks Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index, while HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for SRLN and 0.50% for HYHG.

SRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRLN и HYHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор